PERHITUNGAN HARGA OPSI CALL POWER ASIA DENGAN PAYOFF NONLINIER PADA SAHAM INTEL CORPORATION

Eki Anggara, Riri Lestari, Ahmad Iqbal Baqi

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara menentukan harga dari suatu opsi call power asia dengan payoff nonlinier. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder pada perusahaan Intel Corporation. Hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa opsi call power asia dengan payoff nonlinier dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain harga saham awal periode, waktu jatuh tempo, harga pelaksanaan, tingkat suku bunga bebas resiko, volatilitas dan parameter power α.

Kata Kunci: Opsi Call Asia,Opsi Call power Asia, Model Black Scholes, Payoff Nonlinier


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.25077/jmu.6.2.20-24.2017

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.