PERHITUNGAN HARGA OPSI CALL POWER ASIA DENGAN PAYOFF NONLINIER PADA SAHAM INTEL CORPORATION
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara menentukan harga dari suatu opsi call power asia dengan payoff nonlinier. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder pada perusahaan Intel Corporation. Hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa opsi call power asia dengan payoff nonlinier dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain harga saham awal periode, waktu jatuh tempo, harga pelaksanaan, tingkat suku bunga bebas resiko, volatilitas dan parameter power α.
Kata Kunci: Opsi Call Asia,Opsi Call power Asia, Model Black Scholes, Payoff Nonlinier
Full Text:
PDFDOI: https://doi.org/10.25077/jmu.6.2.20-24.2017
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Jurnal Matematika UNAND
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.