PORTOFOLIO ENVELOPE PADA ASET FINANSIAL

Jatu Visitasari, Dodi Devianto

Abstract


Salah satu permasalahan yang terjadi pada aset finansial adalah menentukan
portofolio untuk mendapatkan return yang telah ditargetkan tetapi dengan resiko yang
minimum. Himpunan dari portofolio-portofolio disebut sebagai envelope dari aset-aset.
Dalam studi ini membahas solusi untuk mendapatkan portofolio envelope dan efficient
frontier pada suatu aset finansial dengan menggunakan geometri invarian yaitu proyeksi
ortogonal dalam ruang Euclidean khususnya proses Gram-Schmidt. Sehingga diperoleh
hubungan mena-variance untuk portofolio envelope. Pada paper ini kita memberikan
sebuah ilustrasi dengan empat aset finansial pada perusahaan Bank Negara Indonesia,
XL Axiata, Agung Podomoro dan Astra Internasional yang mana data asetnya diunduh
pada tanggal 12 April 2014 di www..yahoofinance.com.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.25077/jmu.3.2.80-87.2014

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Jurnal Matematika UNAND



Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.