PENENTUAN HARGA OPSI TIPE EROPA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL BLACK SCHOLES FRAKSIONAL

FITRI SABRINA, DODI DEVIANTO, FERRA YANUAR

Abstract


Harga opsi tipe Eropa dapat ditentukan dengan model Black Scholes fraksional dengan waktu jatuh tempo dapat difraksional menggunakan parameter Hurst. Gerak Brown fraksional ini dapat diformulasikan ke dalam persamaan diferensial stokastik untuk menentukan model Black Scholes fraksional. Data harga saham Microsoft Corporation (MC) dari tanggal 1 Oktober 2018 sampai 30 September 2019 dapat dibentuk ke dalam model Black Scholes fraksional. Pada saat harga pelaksanaan saham MC meningkat, harga opsi call tipe Eropa semakin menurun dan untuk harga opsi put tipe Eropa semakin meningkat. Kata Kunci: Diferensial stokastik, opsi tipe Eropa, model Black Scholes fraksional

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.25077/jmu.9.2.154-161.2020

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jurnal Matematika UNAND



Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.